Анализ курса рубль-доллар (USD/RUB)

Можете просмотреть видео-аналитику в режиме «реального времени» на основе которой была написана данная заметка (лучше смотреть в полно-экранном режиме, развернув видео на весь экран, чтобы лучше было видно мелкие надписи на графиках):

(1ч. 04мин:)

Узнаете много интересного.

А если у Вас совсем нет времени и нужны только результаты — то просто просмотрите раздел «Резюме» в конце статьи.

(Примечание: материал составлен на дату анализа 09.06.2020)

Добрый день!

Сейчас в Сети очень много различных аналитических записок, видео, мнений и суждений различных экспертов и псевдо-экспертов по поводу курса рубля, о том какой будет курс рубля, что ждет курс рубля и тому подобных материалов и прогнозов.

Давайте попробуем посмотреть, что нам показывает сервис расчетов уровней и целей Тирметод по паре доллар-рубль, и можно ли будет сделать на его основе какие-то выводы, что можно будет увидеть и можно ли будет увидеть что-то интересное вообще.

Начнем с самого крупного графика – месячного.

Для этого мы в сервисе специально создали график с месячными данными.

Этот график цены доллар-рубль выглядит вот так:

График 1.

На Графике 1. четко видно, и даже без всяких расчетов, что после 2015 года волатильность цены РЕЗКО возрасла. Увеличилась амплитуда движений, то есть их размах и величина.

И нет никаких оснований и факторов для уменьшения этой волатильности в ближайшем будущем.

На это есть ряд фундаментальных факторов и разных влияний вроде коронавируса, резкого увеличения ключевой ставки ЦБ, обрушения цены нефти и т.п. других “черных лебедей”, говоря терминологией Нассима Талеба.

Это конечно не исключает периоды “затишья” и “флета” которые могут длиться даже более года. Но это никак не отменяет высокую волатильность на более длинных сроках.

Несмотря на то, что рынок рубля можно назвать полноценным рынком только с определенными оговорками (учитывая достаточно сильное влияние ЦБ и решений нашей власти по поводу удержания цены в том или ином диапазоне или ее «отпускания»), тем не менее рыночные факторы, которые позволяет про-анализировать сервер расчетов достаточно сильно выражены и действуют.

Вооружившись правилом технического анализа о том, что “цена учитывает все” попробуем сделать определенный анализ не учитывая никакие фундаментальные расчеты, события и факторы.

Возьмем дату отсчета от 2005 года, и попробуем сделать какую-то разметку пяти точек и расчет уровней и целей:

График 2.

Еще один расчет:

График 3.

Еще один:

График 4.

Обратите внимание на Графике 4. на четкий экстремум во временном фокусе марта 2020 года, который был расчитан сервером еще в январе 2018-го! (то есть более чем за два года до события).

(Примечание: «временной фокус» – это красные вертикальные линии, рассчитываемые сервером)

График 5.

На Графике 5. видим еще одно подтверждение экстремума марта 2020 года с разметкой на даун-тренде, рассчитанной в апреле 2018 года.

Еще одна разметка (некорректная):

График 6.

Спускаемся в расчетах на недельный график:

График 7.
График 8.

Далее идем на дневные графики:

График 9.
График 10.
График 11.
График 12.

Спускаемся на 4-х часовой график:

График 13.

На часовой:

График 14.

Пятнадцати-минутный график:

График 15.

И последний интервал в нашем анализе – пятиминутный:

График 16.

ОБНОВЛЕНИЕ от 12.06.2020: Через пару суток после произведенного анализа гэп 31 мая (видный, в частности, на Графике 14.) успел закрыться, о чем мы говорили в видео, и что Вы можете теперь наблюдать самостоятельно на рынке.

Также давайте посмотрим котировки нефти BRENT — рынка, тесно связанного с рублем:

График 17.
График 18.
График 19.
График 20.

*** РЕЗЮМЕ (ВЫВОДЫ) ***

1. Нефть среднесрочно способна вернуться на уровень 50-52, что краткосрочно может сказаться на укреплении курса рубля.

2. В долгосрочной перспективе (вплоть до 10 лет) рубль способен протестировать цель 135 (!)

3. Уровни и цели 90-100 вполне реальны намного раньше.

4. Волатильность рынков скорее всего не уменьшится, в связи с глобально-экономической исторической неопределенностью.

5. Важные уровни для пары доллар-рубль (USD/RUB) (среднесрочно и краткосрочно):

100
93.75
87.5
81.25
78.12
75
68.75
67.18
62.5
56.25
50

6. Среднесрочно у рубля не все так плохо, учитывая также возможное влияние не-рыночных факторов (ЦБ)

7. Долгосрочно у рубля все плохо, только если кардинально не поменяется экономическая ситуация в целом в Стране. То есть, если не произойдут какие-то фундаментальные, базисные, сдвиги в сложившейся социально-экономической модели в кардинально лучшую сторону и какие-то качественно новые структурные, глубинные положительные изменения.

8. Учитывая характер сложившейся политической системы в РФ, и новые «поправки» в «Конституцию», надеятся, что подобные структурные изменения произойдут «сами собой» не приходится до 2036 года.

На этом ВСЕ!

Напишите пожалуйста в комментарии что Вы думаете по этому поводу, а также — понравился ли Вам такой формат материала?

(если что-то не понравилось — тоже напишите 🙂

В общем — ждем Вашего комментария!

Комментарии 1

  • Формат понравился.логика железная, правильная.Мои рассуждения по долгосрочной перспективе совпадают.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *