Советник FOREX: от идеи до результата

StrategyTester: оптимизация

StrategyTester – многофункциональное окно, позволяющее тестировать стратегии и оптимизировать параметры советников.

При тестировании происходит однократная прогонка эксперта на смоделированных данных, что позволяет определить его прибыльность и эффективность.

При оптимизации производятся многократные прогоны механической торговой системы. Это делается с целью определения параметров советника, при которых его прибыльность максимальна.

Окно можно вызвать командой меню «Вид – Тестер стратегий», комбинацией клавиш-акселераторов Ctrl+R или кнопкой Окно «Тестирование Стратегий» панели инструментов «Стандартная».

В этом окне имеется несколько вкладок:

  • Настройки – настройки параметров тестирования и оптимизации. Отсюда можно настроить параметры советника, указать период тестирования, выбрать способ моделирования баров и так далее;
  • Результаты – результаты совершения торговых операций советником, а также динамика изменения баланса;
  • График – отображение результатов тестирования на графике;
  • Отчёт – детальный отчёт о тестировании. Здесь можно найти множество показателей тестирования и эффективности работы советника: количество смоделированных баров, общую прибыль, наиболее прибыльные и убыточные позиции, количество прибыльных и убыточных позиций, а также многое другое;
  • Журнал – лог, в который записываются все действия и собственные сообщения советника;
  • Результаты оптимизации – информация по каждому прогону, включая входные параметры, прибыльность, просадки и другие показатели;
  • График оптимизации – результаты оптимизации советника в виде графика. Кроме прибыльности каждого прогона, на графике также отображается количество прибыльных и убыточных сделок.

Тестирование

Как и в случае с окном «Терминал», часть вкладок в окне «Тестер» скрывается, если в них нет информации. Так, изначально в этом окне можно видеть только вкладки «Настройки» и «Журнал». Вкладки «Результаты», «График» и «Отчёт» появятся только после тестирования советника. После оптимизации эксперта также появятся вкладки «Результат оптимизации» и «График оптимизации». Более детальная информация по тестированию советников приводится в одноименном разделе.

Свойства эксперта

Окно «Свойства эксперта» имеет 3 вкладки:

  • тестирование;
  • входные параметры;
  • оптимизация.
Тестирование

Указываем начальный депозит.

Входные параметры

Оставляем по умолчанию.

Оптимизация

Понадобится позже.

Тестер: «График»

Во вкладке «График» окна «Тестера» отображается линия баланса.

Оптимизация

Для оптимизации нужно выбрать соответствующие настройки.

Для демонстрации выберем параметр «Начальный размер лота» со стартовым значением 0.01, шагом 0.01 и  конечным значением 0.1 для остановки оптимизации, см. ниже.

Результат оптимизации

Результат оптимизации выдал наилучшее значение параметра InpLots равное 0.08, что позволило увеличить показатель чистой прибыли в 8 раз. Тест №1 оказался в целом успешным.

Графическое отображение сделок по EUR/USD на период от 30 ноября 2020 года по 01 января 2021 года, см. ниже:

Тестер: «График оптимизации»

Тесты для оптимизации по торговой стратегии по EUR/USD проводились за период от 30 ноября 2020 года по 09 января 2021 года.

Начальный баланс: 1000 $.

В результате оптимизации некоторых настроек получаем следующие показатели, см. графики баланса по этим тестам ниже.

Тест № 1

График баланса, см. ниже:

Результат оптимизации: всего 49 ставки, чистая прибыль +479.35 $

Тест № 2

График баланса, см. ниже:

Результат оптимизации: всего 44 ставок, чистая прибыль +920.33 $

Тест № 3

График баланса, см. ниже:

Результат оптимизации: всего 46 ставки, чистая прибыль +1271.81 $

Тест № 4

График баланса, см. ниже:

Результат оптимизации: всего 92 ставок, чистая прибыль +1474.88 $

{Продолжение последует всегда}

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Комментарии 5

  • очень интересно , пожалуйста продолжайте !

  • 1. Тема программирования интересная, в самом деле, хотя бы для расширения кругозора (по меньшей мере).
    2. Касаемо стратегии дневных свечей согласен с автором, что она требует доработки (дополнений, фильтров). Имею некоторый опыт испытаний на истории данной стратегии в следующем виде: вход по вершине (дну) предыдущего дня, защита под свечой входа, по мере движения цены в положительную сторону переносим защиту по свечам предыдущего дня, закрытие по срабатывании защитного приказа. За несколько лет у меня получился ноль (т.е. не убыток).

  • Практически завершил серию статей по теме: «Советник FOREX: от идеи до результата».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *