Добрый день! Вчерашняя торговля 12.11.2009 по паре Евро/Доллар принесла мне огромный убыток. Тир метод на 1 чсе показывал разворот вверх,на 4 часах и дневках рост Евро. На самом деле рос доллар. Объясните несостоятельность вчерашнего прогноза. Спасибо.
Отлично! Хоть один вопрос непосредственно в тему!:) в смысле тирметода, а не повторяющихся психологических проблем из серии “я продуваю” или “я не могу соблюдать свои же правила” или “я пытаюсь заработать все деньги с рынка, а он меня опять обхитрил”….
Давайте прежде чем переходить к детальному анализу пары евро-доллар за 12 число, вернемся к некоторым теоретическим аспектам, которые ОЧЕНЬ ЧЕТКО оговариваются в наших учебных материалах.
Я напомню Вам их.
1. Тирметод не предсказывает движение или поведение цены, тирметод, а конкретно весь шаблон цены, определяет наиболее вероятные рамки, в которых будут происходить предстоящие движения. При этом движения старшего таймфрейма являются более значимыми, чем младшего (они для старшего – коррекционные).
2. Исходя из пп.1 мы определяем есть ли на шаблоне некий четкий сценарий и анализируем ситуацию по нашим торговым правилам, которые должны быть отточены на исторических данных нескольких лет, что вносит в них определенные коррективы, которые коротко можно назвать одним словом – ОПЫТ. Есть шаблоны, при грамотном анализе которых можно сказать, что один из сценариев – наиболее вероятен, есть – неопределенные, по которым не стоит торговать.
3. Очень важный момент. Определенный процент сделок должны быть убыточными. Это НОРМА. Это всегда так бывает. Для тирметода этот процент, при грамотной работе, редко бывает более 30%, говоря о достаточно длительном периоде. Один из ВАЖНЫХ аспектов исторического тестирования, как раз связан с вопросом о том, как много сделок последовательно и параллельно (при торговле несколькими инструментами) могут быть убыточны, иными словами, тестирование на истории, кроме опыта несет нам ЗНАНИЕ об исторически возможных консолидированных просадках ваших торговых правил, исходя из них, можно обычно предполагать, что рынок может преподнести сюрпризы и более тех, что были на истории и закладывать на последовательность убыточных сделок несколько больше (раза в 2-3), чем это было определено на истории (лет в 5) при историческом тестировании. Часто удается модифицировать свои торговые правила в ходе тестирования так, чтобы уменьшить просадки в данные неприятные моменты, не уменьшая основной прибыли.
Таким образом, по хорошему, Вы должны быть готовы к определенным убыткам, которые являются нормой для ЛЮБОГО метода торговли. Знание их приблизительных максимальных размеров, позволяет грамотно регулировать РИСКИ и торговать правильным размером лота, исходя из своего депозита.
Кроме этого, для того, чтобы точно ответить на Ваш вопрос, нужно было бы попросить Вас прислать те самые правила, которыми Вы пользуетесь (а также возможно и результаты второго этапа обучения, т.е. исторического тестирования), чтобы была понятная ваша логика и почему Вы называете убытки большими. Однако я подозреваю, что если правила возможно и есть, то результатов тестирования – скорее всего нет, а риски были чрезмерными. Надеюсь что я не прав.
А теперь перейдем к разбору ситуации детально.
начнем с рассмотрения ситуации на недельном графике
правильная разметка будет от наименьшей точки на графике, для ее построения переключим режим отображения экстремумов например в “глубина 9″,
следует отметить, что на данном шаблоне мы видим слабый тренд, упирающийся в +1/8 красной сетки, прошедший значимое расстояние БЕЗ коррекций на данной сетке, т.е. вероятность разворота недельного тренда – высока, кроме этого мы находимся как раз между точками 4 и 5, т.е. говорить можно о неопределенности в которой может продолжится развитие тренда, либо произойти его разворот. Следует отметить, что близко от текущего уровня находится уровень +2/8 красной сетки, 4/8 зеленой и M-цель, которые могут быть ближайшими целями недельного диапазона для данного шаблона.
Поскольку мы собираемся анализировать внутридневные интервалы (1 час, 4 часа судя по вашему вопросу), то от недельного шаблона нам нужно только запомнить, что мы стоим в разворотной зоне, возможен разворот тренда, т.е. его окончание в т4, либо его продолжение, в случае пробоя 4, но при этом там есть +2/8 как ближайший силовой уровень, который часто может вызывать коррекцию без касания и пробоя.
Перейдем на суточный график.Первый шаблон по нему будет такой:
и как видно, мы находимся по красной и зеленой мм-сеткам в разворотной зоне, КРОМЕ ЭТОГО в зоне М цели, первый шаблон, напоминаю, обладает повышенной, по сравнению с другими, достоверностью.
Кроме этого, он явно гармоничный по виду.
Судя по окончанию графика и ММ сеткам, можно предположить, что уровень цели М будет тяжело преодолимым или разворотным, дневной график показывает отбой от максимума 1.5043 и коррекцию,
повторно данный уровень не преодолен.
Однако, поскольку образовались штрихованные экстремумы, стоит рассмотреть дневной шаблон и от них.
По новому шаблону:
точно реализована цель Т1 (точность до одного пункта, по красной сетке мы попадаем на сильное сопротивление плюсовых уровней, если считать, что развитие пойдет по зеленой сетке, то мы в ценовом коридоре 5/8-3/8, который дает возможность роста и время данного шаблона еще не вышло (но и не наступило!).Уровень Т4 также не пробит.
Попробуем посмотреть на этот же тренд перестроив более поздний шаблон с другими ТТ2-3, чтобы его гармонизировать.
Вот так получается наиболее интересно:
вопервых мы его гармонизировали, во вторых получили одну ММ сетку (больше однозначности) и цели по тренду (есть куда расти).
По этому шаблону нужно ждать пробоя Т4, чтобы понять будет ли развитие к целям, либо разворот от уровня 7/8, пока поведение цены показывает вероятность значимой коррекции от 7/8 поскольку согласно правилам ММ-линий, цена не пробила этот уровень с первого раза, в любом случае нужно ждать пробоя Т4 + фильтр.
Перейдем теперь на 4х часовой уровень. Вы не указали точное время анализа, по этой причине я беру анализ на утро 12го числа
т.е. берем для всех построений 7 утра по Москве.
Получим к примеру такой шаблон, и он вполне однозначен:
по нему мы видим потенциал роста, в случае пробоя уровня данной Т4, которая ниже, чем Т4 на большем масштабе.
Однако следует помнить, что экстремум левее(Т4 с дневок) является “стеной”, крайне значимым уровнем сопротивления для меньшего масштаба, кроме этого текущий уровень дневок упирается в 6/8
Вывод – по 4х часовому графику можно вести торговлю при пробитии уровня Т4 с учетом уровня дневок, и реально ожидать пробития уровня 58 с дневок + фильтр. (Фильтр зависит от личных торговых правил и должен быть настроен на истории, по вашему вопросу не ясно на каком именно таймфрейме Вы торгуете и с каким фильтром).
Осталось посмотреть часовой график, поскольку он упомянут Вами и предположительно по нему велось открытие.
Часовой график смотрим также на 7 утра 12 числа (поскольку иных отправных данных нет, а потом посмотрим как развивались события открутив график вправо, я кстати не знаю как они развивались, поскольку не наблюдал за рынком в это время, а ограничение по дате установил еще на большом масштабе.)
Итак, часовой диапазон:
Первый возможный шаблон будет такой:
по нему видно, что шаблон не гармоничен, тренд слаб, реализован уровень М, время шаблона вышло, переходим к другому.
Например так:
продолжение тренда выйдет так:
по нему можно сказать, что Т4 была пробита, движение в сторону ближайшей цели по тренду (в данном случае Т2) было, но коррекция начала быстрее достижения цели, что в общем-то понятно, ближайшая цель фактически совпадает с силовым уровнем с дневок, который оказывает значимое сопротивление.
Однако у нас есть возможность построить еще один шаблон, на этот раз последний (уф 
)
Будет он таким:
Исходя из него, возможно движение по тренду к уровню Т2, однако на пути стоят уровни Т4 дневки (1.5058), уровень линии 7/8 (1.5075) и несколько неоднозначная ситуация по старшим временным интервалам.
Таким образом, открывать позицию на покупку можно только пробитием старшего уровня (1.5058)+ фильтр, поскольку недавно он уже показал свое значимое влияние на тренд, при этом можно ожидать разворота от уровня 7/8, причем это может произойти на подлете к уровню, с учетом специфики этой линии муррея, а ситуация по старшим интервалам неоднозначна.
Можно ли в такой ситуации открывать на покупку? теоретически это зависит от личных торговых правил, но практически видимо нет(целевая прибыль стремится к нулю, однако в принципе возможно открытие и перенос стопа в безубыточность СРАЗУ. В любом случае открытие должно идти по правилам тирметода, т.е. от точки Т4 на пробой, также можно предположить, просто глядя на график, что цена может не суметь преодолеть барьер 6/8 как сильный уровень сопротивления, показавший свою силу для данного тренда (см. график).
Теперь посмотрим, что на самом деле происходило далее.
Прошу заметить, в пояснениях я не использовал элементы своей личной торговой стратегии, не использовал спорные моменты (размер фильтра, который может быть индивидуальным и тд),
я просто провел стандартный анализ, по которому в курсе метода есть исчерпывающие пояснения.
Во всех местах анализ – однозначный.
Точнее там где есть неопределенность (старшие тайм-фреймы), мы извлекаем только базовую информацию.
Открытие на покупку было даже теоретически не возможно, поскольку:
1. не было пробоя Т4 по тренду
2. расчет целевой прибыли с учетом сильных уровней сопротивления и предполагаемого фильтра, показывает, что прибыль будет нулевой
3. по тренду много неопределенности и торговать в ту сторону можно либо после пробоя старших уровней либо только по коротким целям, которые нас не устраивают согласно пп2
Таким образом, по тирметоду убытков на покупке евро с графика день, 4часа, час, быть НЕ МОГЛО, поскольку нет ни одного варианта, как могла открыться позиция в ЭТУ сторону.
Как впрочем и в другую.
О том, что нужно сначала изучать метод, а потом тестировать на истории индивидуальные правила, а лишь потом лезть на рынок – мы уже устали говорить, НИЧЕГО общего с тирметодом очевидно ваша торговля не имеет, даже если Вы “используете” шаблон цены, то я не представляю как именно это нужно сделать, чтобы получить условия по которым может быть открыта сделка на данной рыночной ситуации.
Раз был задан вопрос, то прошу сообщить:
1. какое тестирование на истории было пройдено
2. точные ваши торговые правила
3. ваш анализ ситуации перед открытием сделки
4. положение ордеров и причина их такого размещения (стоп на открытие позиции, защитный стоп-лосс и таргет уровни).
Думаю исчерпывающе раскрыл ситуацию, и впредь без пп1-4 этого думаю делать не буду, но разобрал ее подробно, чтобы всем было понятно, что метод действенен тогда, когда изучен, а не пролистан по диагонали. Мной использована только самая базовая инфорация из курса, поскольку ситуация в данном случае просто совершенно однозначна.
Михаил Шишмарев.
—————————————————–
Об авторе: Михаил Шишмарев – трейдер и разработчик Метода Ритмических Импульсных Целей (Тирметод). Автор обучающего курса по трейдингу. Руководитель группы трейдеров VipForex Group и проекта “Прогноз”. Постоянный эксперт тематической рассылки “Зона Трейдинга”.
—————————————————–