Как Определять Точки Входа и Выхода?

 

Прибыльные Методы Во Время Кризиса

 

www.tirmethod.ru

 

2009, © Finware Technologies Ltd.

 

Проблема нахождения правильных точек входа в сделку и определение уровней стоп-лосс и тейк-профит волнует многих трейдеров.

 

Еще бы!

 

Ведь это кажется им ключевой проблемой к достижению прибыльного трейдинга. Если бы только знать эту заветную точку входа…

 

На самое деле опытные трейдеры знают, точка ВЫХОДА также, а может и более важна, как и точка входа.

 

Когда входить в сделку, чтобы быть в прибыли?

 

Когда не нужно этого делать, чтобы избежать лишних убытков?

 

Когда закрывать прибыльную сделку?

 

Когда закрывать убыточную сделку?

 

И многие другие вопросы требуют ответа.

 

Установка уровня стоп-лосс и тейк-профит тоже вызывает много вопросов у начинающих трейдеров.

 

Какой уровень стоп-лосса ставить?

 

Как рассчитать оптимальное значение стоп-лосса?

 

Как сделать так чтобы в целом убытки были меньше прибылей?

 

Какой уровень тейк-профита оптимальный?

 

Когда изменять уровни защитных ордеров надо ли это вообще делать?

 

Если бы только знать ответы на эти вопросы, которые позволят торговать прибыльно и стабильно, то все было бы по-другому и вместо очередного слива депозита можно было бы получать прибыль.

 

Для решения этих проблем мы разработали Метод Ритмических Импульсных Целей, который уже с успехом используют сотни трейдеров на самых различных рынках, начиная от банального форекса и заканчивая какими-нибудь экзотическими фьючерсами.

 

Эти трейдеры не сливают свои депозиты, а постепенно наращивают их и торгую прибыльно.

 

 

 

 

Эта методика доказала свою работоспособность многие годы. Она также работала, продолжает работать и будет продолжать работать во время текущего экономического кризиса и происходящих глобальных изменений на финансовых рынках. Эта методика будет работать и давать прибыль до тех пор, пока рынки не закроют!

 

И в этом докладе мы покажем ее работу на практике. Добро пожаловать!

 

Анализ и трейды

на демо счете в период с 3.11.08-14.11.08 (две недели)

 

Понедельник . 8.00 Шаблон по CHF

 

 

 

 Здесь на пути к цели стоят сильные уровни сопротивления 8/8 и +1/8, есть высокая выроятность разворота. Отказываемся от сделки.

 

 

 

Ниже шаблон по AUD. Тут на пути к цели лежит уровень 0.7080 он же 5/8 не пробитый с прошлого движения вверх. Так же очень важно, что основное движения дневного тренда направлено вниз. Пока сидим на заборе. Почти такая же ситуация на NZD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже шаблон по EUR\GBP. Тут видим разворотные цели. Ждем развития событий.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда. 6.30

GBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильных уровней на пути к цели нет. Тренд выглядит красиво. Глянем дневки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий тренд вниз. 4/8 если пробьет, то будет пройдено. Других сильных уровней сопротивления нет. GBP продажа 1,5590 sl 1,6108 tp 1,5219

 

CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь также если т4 будет пробита, 4/8 будет пройдена, других сильных уровней сопротивления на пути нет. Тренд выглядит гармонично. Смотрим дневки.

 

 

 

 

Общий тренд вверх. Сильный уровень 8/8 пробит, если будет пробита т4 с часовок, то наше движение вверх может быть спокойно продолжено на дневках внутри одной октавы не встречая сильных уровней сопротивлений Муррея. CHF покупка 1,1808 sl 1,1561 tp 1,1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBP/JPY

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Здесь цель слишком мола по отношению к sl. Воздерживаемся.

 

EUR/GBP

Здесь тоже есть пять точек, но мы не будем их рассматривать, так как цена подошла к верхней границе флэта и на пути к цели будет сильнейший уровень сопротивления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 CAD

Сильных уровней сопротивления нет. Тренд выглядит гармонично, хотя т5 может поменяться. Посмотрим дневки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дневках видим достижение цели и быстрый разворот вниз. CAD продажа 1,1462 sl 1,1672 tp 1,1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.40 Снимаю ордера по CHF и GBP так как Т4 не пробита.

 

Четверг. 4.25 Снимаю ордера по CAD.

 

20.20 GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GBP снова развернулся вниз по основному тренду, образовалась новая т5. При пробое т4 уровень 4/8 будет пройден, других сильных уровней сопротивления на пути нет. На дневках ситуация та же. Продажа 1,5595 sl 1,6208 tp 1,5140

 

CHF(картинка ниже)

Здесь то же самое что и с GBP. Покупка 1,1809 sl 1,1542 tp 1,1915

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница

JPY 13.40

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Образовались новые точки 4 и 5. Здесь так же при пробое т4 уровень 4/8 будет пройден, других сильных уровней сопротивления на пути нет. Глянем дневки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь основной тренд вниз. Цель достигнута, отбой от 1/8 и потом разворот от 4/8. Так же будет пройден уровень 3/8(4/8 с часовок) при пробое т4. Продажа 96,66 sl 97,87 tp 95,76

 

Понедельник.

 

Снимаем ордера по JPY, так т4 не пробита.

 

Закрываем позицию по GBP и снимаем ордера, время ожидания открытой позиции окончилось.
-117 пунктов -357 $.

 

Снимаем ордера по CHF, так т4 не пробита.

 

  

19.00 GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Теперь вот такой шаблон. Теперь тренд выглядит более гармонично. Сильных уровней сопротивления на пути нет. Правда временные рамки великоваты. Глянем на дневки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основной тренд вниз. 4/8 пройдено. Можно выставлять ордера. GBP продажа 1,5526 sl 1,5890 tp 1,5303.

 

12.11.08 Среда.

9.05

AUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармоничный шаблон. На пути к цели сильный уровень 4/8. Подтягиваем цель до 4/8. Глянем дневки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной тренд вниз. Сильных уровней ну пути нет. Выставляем ордера. AUD продажа 0,6465 sl 0,6671 tp 0,6357.

NZD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь на пути 0/8. Так же чуть ниже т4 уровень 1/8, от которого тоже высокая вероятность отбоя. Если подтянуть цель до 0/8, то потенциальный профит в два раза меньше стоп лосса. Отказываемся от сделки.

 

GBP/JPY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренд выглядит красиво. Основное движение вниз. Сильных уровней сопротивления на пути нет. Глянем дневки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной тренд вниз. 4/8 (150,00) уже пройдено. Препятствий на пути нет. Выставляем ордера.

GBP/JPY продажа 148,97 sl 151,82 tp 145,53

 

CAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренд гармоничен. Красивые ВР и ВФ. Первая по ходу цель под 8/8. Если т4 будет пробита, то 7/8 пройден. Глянем на дневки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной тренд вверх . На пути к нашей цели сильных уровней сопротивления нет. Покупка 1,2105 sl 1,1970 tp 1.2190.

 

EUR/JPY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренд красивый. На пути к цели уровни 1/8 и 0/8. Глянем дневки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основной тренд вниз. На пути к цели сильных уровней сопротивления нет. Подтягиваем цель до 0/8. Продажа 121.12 sl 123.92 tp 118.83 ,при достижении уровня 1/8 переводим в безубыток.

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренд выглядит красиво. Временные рамки красивые. На пути к цели 1/8, Подтягиваем цель чуть выше 1/8. Глянем дневки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Основной тренд вниз. На пути к цели сильных уровней сопротивления нет. Продажа 1,2471 sl 1,2637 tp 1,2339

 

JPY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая по ходу цель уровень М. Маловата цель. Отказываемся от трейда.

 

EUR/GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здесь на пути к цели несколько критических уровней. Отказываемся от трейда.

 

CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здесь на пути к цели сильные уровни сопротивления. И большие временные рамки, и временной фокус. Отказываемся от трейда.

 

GBP +221 пункт +663$

 

CAD + 85 пунктов + 209,09 $

 

Четверг

 

GBP/JPY +285 пунктов +1074,66 $
EUR/JPY +229 пунктов +723,01 $
AUD +108 пунктов +324,00 $

 

Закрыл EUR с рынка по 1,2499 ,-94,8 $ -32 пунктов.
Снимаем ордера, время ожидания открытой позиции вышло.

 

AUD Долго думал какому шаблону больше поверить вот этому или этому:

 

 

 

 

 

 

  

Или вот этому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И решил все-таки поверить второму и пока воздержатся. Посидим пока на заборе.

 

Пятница 7.50

AUD

 

 

 

 

 

 

И как показывает время, сделал правильный выбор.

 

Ну вот, вообщем то и все… пятница ночь.

 

Итог за две недели +928-149=779 пунктов или +2 542,06 $

 

 

 

 

 

 

Считаете Торговля На Демо

Не Показатель?

 

Вы Абсолютно Правы!

 

Посмотрите Работу На Реальном Счете:

 

Алгоритм открытия, ведения и закрытия позиции:

 

1. Рабочий таймфрейм: h1-h4

2. На рабочем таймфрейме отслеживаем начало (лучше) или продолжение тренда, находим 5 точек (если точки не первые, то 4-ая точка не должна быть ниже целевого уровня от предыдущих 4-5 экстремумов). Строим шаблон.

3. Для дополнительной информации (подтверждения) можно построить шаблон от старшего таймфрейма (дневного), но это не обязательное условие *. Взаимоотношения трендов со старшего таймфрейма и рабочего (рабочий тренд – есть продолжение старшего, или его коррекция) имеют значение только для выбора оптимального стоп-лосса, но не могут отменять сделку сами по себе.

4. Ближайший целевой уровень должен быть минимум на 30-40п. от точки входа.

5. От точки 5 до точки входа цена не должна без коррекции пройти больше 2-х линий ММ

6. Линия ММ перед точкой входа не должна быть пересечена по направлению к пробою точки 4 телом одной свечи

7. Тейк-профит выставляем на первом целевом уровне, или одной из линий ММ (0, 2, 3, 4, 5, 6, 8) по ходу движения цены от точки входа до ближайшего целевого уровня.

8. Стоп-лосс не должен быть меньше тейк-профита (допускается отклонение в сторону увеличения стоп-лосса по отношению к тейк-профиту не больше чем на 10% от размера тейк-профита. Такое отклонение становится оправданным если при этом стоп будет выставлен за более сильным уровнем или если текущий тренд является продолжением тренда большего). Стоп-лосс должен располагаться либо за 5-ой точкой (+ шум **) – это самый сильный уровень, либо за локальным экстремумом образовавшимся по ходу движения цены от точки 5 до точки 4, либо за сильной линией ММ (3, 4, 5,) *.

9. Точка входа - пробитие точки 4 по направлению продолжения тренда + уровень шума.

10. После открытия позиции уровень тейк-профита остаётся нерушимым, передвигать можно только стоп-лосс (сначала до безубыточности потом для фиксации уже полученной прибыли) ***. Стоп-лосс передвигается за новые локальные экстремумы по ходу движения цены к цели, либо за преодолённые линии ММ

11. Если после открытия позиции цена движется во флете в течение 10 баров – позиция ликвидируется по текущей цене.

 

 

 

* - правило выработанное исходя из тестирования на истории.

** - 2 спреда + 1п.

*** - правило направленное на нейтрализацию моих слабинок в ведении позиции.

 Отчётный период: 26.09 – 03.10.2008

26.09.2008 – EUR/USD

Часовой график евро (снимок сделан уже при пробитии точки 4 и открытии позиции). Есть тренд. С одной стороны тренд не глубокий ещё – значит потенциал развития большой, с другой стороны есть больше 5-ти экстремумов, что затрудняет принятие решения. Поэтому пробуем варианты шаблонов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый вариант шаблона. Его плюсы:

1. потенциал развития тренда есть

2. целевой уровень достаточный для открытия позиции

3. стоп можно разместить за локальным максимумом

4. пробитие точки 4 будет означать что цены вышли из торгового диапазона, что увеличивает вероятность движения цены дальше по октаве

5. ближайший к точке входа уровень ММ находится на расстоянии достаточном для того чтобы успеть закрыться в безубыток если произойдёт разворот от него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй вариант шаблона. Его плюсы:

1. потенциал развития тренда есть

2. нет жёсткого опровержения (противоречия) первому шаблону

Минусы:

1. Целевой уровень маловат для открытия позиции

 За рабочий вариант берём всё-таки первый шаблон.

 

Данный часовой тренд имеет не совсем понятное отношение к тренду дневному. С одной стороны на длительном падающем тренде появилась значимая коррекция ,которая может означать новый растущий тренд, и в таком случае наш часовой медвежий тренд – есть уже коррекция этого нового дневного тренда. С другой стороны, новый дневной тренд ещё не превысил последнюю значимую коррекцию падающего тренда, а значит – возможно роста дальше не будет и этот новый дневной тренд всё же окажется просто сильной коррекцией тренда медвежьего. В таком случае наш часовой тренд – это продолжение глобального дневного тренда. Во втором случае – потенциал роста нашего тренда куда больше. Для того, что бы сориентироваться в возможностях дневного тренда и принять решение по часовому - необходимо рассмотреть шаблоны и дневного графика.

 

Это шаблон дневного ап-тренда. Из него я почерпнул информацию:

1. потенциал продолжения тренда есть

2. сейчас цена в торговом диапазоне.

Исходя из этого можно сделать вывод, что даже если наш часововой тренд и не станет продолжением большого дневного тренда, тоесть не получит должного развития – то как минимум запас движения до нижнего края торгового диапазона нового дневного тренда у нас есть. А этого запаса нам достаточно для открытия позиции.

Таким образом принимаем решение о выставлении ордеров.

 

Точка входа – 1.4555

Стоп-лосс – 1.4620 (локальный максимум, плюс за нижней границей торг. диапазона)

Тейк-профит – 1.4465 (на линии -1/8)

График ниже показывает, что позиция была открыта буквально последними тиками, и отскочила назад, выбив стоп. До 5-ой точки цена не дошла и со след. торгового дня пошла на отработку целей.

Результат: -65 п.

 

30.09.2008 – EUR/USD

 

Тот же часовой тренд (снимок сделан когда позиция была уже открыта). Новые точки 4-5.

 

Шаблон показал потенциал развития тренда дальше. С учётом ММ линий решено было ставить цель по линии 0/8 – 4/8 как сильной разворотной. Но стоп опять выше локального максимума позволить себе не мог.

 

 

Таким образом:

Точка входа – 1.4295

Стоп-лосс – 1.4430

Тейк-профит – 1.4160

Реально – закрыл вручную по цене 1.4180 (увы, одна из моих проблем в торговле – давать прибыли рости. Побоялся быстрого отскока, жаль было терять уже заработанное)

Результат: +115 п.

 

 

30.09.2008 – GBP/USD

 

Красивый тренд фунта на часовом графике. Ввиду чётких уровней от предыдущих движений – дневной шаблон не рассматривался для принятия решения.

 

 

Не менее красивый шаблон. Пробитие 4-ой точки означало выход за пределы торгового диапазона. Исходя из информации по линиям ММ от текущего тренда и тренда большего масштаба – принято решение следить за ценой на подходе к линии 5/8 - 5/8 – 2/8

Точка входа: 1.7938 (за 3/8 линией ММ)

Стоп-лосс: 1.8138 (за локальным максимумом)

Тейк-профит: 1.7705

Реально позиция была закрыта по цене 1.7822 (после того как одна свеча своим телом пересекла расстояние лини ММ и увеличились риски разворота)

Результат: +116 п.

 

 

30.09.2008 – USD /JPY

Часовой график (Снимок сделан уже во время открытия позиции). Гафик большего масштаба не давал уточняющей информации для принятия решения. Поэтому не рассматривался. Точки 4-5 взяты с одной часовой свечи, но на более мелком графике очерёдность появления экстремумов сохраняется.

 

Шаблон давал след. информацию:

1. запас хода для цены есть и достаточный для открытия позиции

2. цели по тренду

3. на пути движения цены – сильный разворотный уровень ММ (6/8) – нужно следить за поведением цены.

Таким образом:

Точка входа: 105.33

Стоп-лосс: 104.87

Тейк-профит: 105.82

Реально – позиция закрыта по цене 105.32 (практически в ноль) после двух отскоков от линии 6/8 (видно на графике). Следующий бар после закрытия позиции дошёл до целевого уровня.

Результат: 0п.

02.10.2008 – USD/CAD

 

Часовой график канадца (снимок сделан уже после закрытия позиции). Движение после длительного флета.

 

 

Было несколько вариантов построения шаблона .Остановился на том, который показал более плотное расположение целей по тренду и выглядел гармоничнее.

Информация от шаблона:

1. Цены подшли к верхнему краю октавы (движение может быть не сильным)

2. Запас движения цены имеется

3. точка входа находится практически на линии быстрого разворотоа 7/8, пробитие которой – скорее всего будет означать продолжение движения.

Ввиду близкого расположения линий ММ и целевых уровней принято решение следить за ценой на подходе к линиям и цель по движению выставить в районе линии +1/8

 

 

Таким образом:

Точка входа: 1.0672

Стоп-лосс: 1.0540

Тейк-профит: 1.0798

Реально – позиция была закрыта по тейк-профиту. Хотя цена телом свечи пересекла линию ММ и ощутимо отскочила после этого – я не закрыл позицию вручную (как раньше при таких же обстоятельствах) поскольку этот сигнал пропустил.

Результат: +126 п.

 

P.S.

Все приведённые сделки были отработаны на реальных счетах. Хотя графики я не всегда сканировал до начала открытия позиции (часть графиков по несостоявшимся сделкам – не приводится).

Игра велась на разных счетах. В зависимости от уровня стоп-лосса выбирал подходящий счёт для открытия позиции. Сделки со стоп-лоссами больше 140.п. вынужден пока открывать на минисчетах. Отсюда общий результат торговли за анализируемый период – в долларах – плюсовой, но в пунктах плюс гораздо больше J

 

Общий итог: +292 п

 

Ничего Не Понятно?

 

Мало Информации?

 

Получите Бесплатный Видеосеминар:

 

 

 

Кликните Здесь, Чтобы Узнать Как Получить Бесплатный Видеосеминар