http://tirmethod.ru/

Главная  | Обмен Ссылками  |  Наши Продукты | Оплата и ДоставкаЧто такое Тирметод?  |  Отзывы  |  Примеры торговых систем  | Статьи  |  Наш блог 

Новости

Получить бесплатный доклад 

Примеры торговли

О нас

Контакты

 

www.megastock.ru

Уведомление о рисках

 Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 316362887402
Проверить аттестат



Принимаем Z-Payment

Аттестован системой Z-Payment
Проверено Z-Payment

Locations of visitors to this page




 

Александр

 

Мой анализ и трейды с использованием Тирметода

 

Работа №1

 

23 сентября 2007г

 

г.Москва

 

------------------------------------------------------------------------

Часть 1. Тирметод

Правила проведения Анализа и выработки решения


------------------------------------------------------------------------

 

 

I этап

Начинаем анализ с графика Д1 (если необходимо, то и с W). Цель анализа – определить «МЕСТО» (штурманское выражение). Необходимо для понимания общей картины на рынке.

Для этого необходимо:

  1. Найти ближайшую точку перелома тренда на противоположное направление.
  2. Найти и пронумеровать пять точек последнего тренда, развивающегося после точки перелома.
  3. Ввести данные на сервер расчётов, получить Шаблон.
  4. В результате анализа Шаблона извлекаем информацию:

·        расположение цены относительно целей Т1,Т2,М, временных на момент анализа;

·        количество сеток, сгенерированных Шаблоном (одна или две);

·        расположение цены на момент анализа относительно ММ-уровней (если сетки две, то сначала относительно более мелкой (чёрной), затем относительно более крупной (синей);

Дополнительно: Для анализа положения цены относительно предыдущего тренда (при нахождении цены на момент анализа вблизи его экстремумов), возможно ввести для расчёта сервером дополнительные значения экстремумов от предыдущего тренда для определения параметров третьей ММ сетки. Если сервером сгенерировалась третья сетка при вводе значений дополнительных экстремумов, то анализируем расположение цены относительно её уровней.

 

Итогом анализа на этом этапе должно быть ясное представление об основной тенденции (направленности тренда) на этом ТФ и целей этого движения (уровневых и временных). Также, определяем в каком из диапазонов ММ сетки находится цена на момент анализа (в верхнем торговом, торговом или нижнем торговом диапазоне).

Для визуализации на график можно нанести:

·        уровни точек 4, 5;

·        целевые уровни Т1,Т2,М (или ближайшего из них), временные;

·        сильные ММ-уровни 0/8,8/8,4/8, критические уровни +- 2/8;

 

II этап

 

Анализируем вложенный тренд на внутридневном интервале Н4 или Н1.

Последовательность и принцип анализа те же.

Итогом анализа на этом этапе должно быть ясное представление о:

·        направлении тренда этого масштаба,

·        совпадении или несовпадении его с основной тенденцией (трендом), определённом на предыдущем этапе;

·        «место» цены на момент анализа во вложенном тренде относительно основной тенденции (предыдущего этапа).

 

 

 

 

III этап

Анализируем вложенный тренд на внутридневном интервале М5 или другом подходящем (М10,М15,М30), где ярче всего выражена внутридневная тенденция (тренд).

Последовательность и принцип анализа те же.

Анализ проводится втечение дня по мере изменения ситуации с перерасчётом Шаблона:

  • при образовании новых экстремумов цены в соответствии с правилами (образовании штрихованных точек 4,5);
  • при развороте цены (изменении направления внутридневного тренда) с достижением целевых уровней, разворотных ММ-уровней и образовании условий для возможности нового расчёта (образовании пяти точек в новом направлении).

Итогом анализа на этом этапе должно быть ясное представление о:

·        направлении внутридневного (сессионного) тренда этого масштаба,

·        совпадении или несовпадении его с основной тенденцией (трендом), определённом на I этапе и вложенным трендом, определённом на II этапе. При этом, необходимо обращать внимание на близость целевых и ММ-уровней, определённых на старших ТФ (на I и II этапах);

·        «месте» цены на момент анализа во внутридневном (сессионном) тренде.

Для этого, в соответствии с базовыми правилами ведения трейда:

·        ожидаем образование точек 1-5;

·        рассчитываем с помощью сервера Шаблон;

·        оцениваем расстояние от уровня т.4 до ближайшей цели и расстояния от цены до уровня т.5 (3) для определения соотношения профит/лосс и принимаем решение о целесообразности проведения трейда;

·        при положительной оценке целесообразности трейда ждём истинного пробоя уровня т.4 (или т.5).

·        Если цена пробивает уровень т.4 открываем позицию с выставлением стоп-лосса за уровнем т.5 (3).

·        Если цена не дошла до уровня т.4, а пробивает уровень т.5 ждём или образования новой т.5, или образования пяти точек тренда противоположного направления, повторяем расчёт Шаблона и анализ.

Трейд ведётся при пробое уровня т.4 до достижения ближайшего целевого уровня по ходу тренда. Стоп-лосс при этом переносится под очередной образовавшийся экстремум вложенного тренда. Позиция закрывается частично или полностью при достижении целевого уровня, разворотного ММ уровня или при достижении правой границы временного уровня (сигнал «время вышло»).

При срабатывании стоп-лосса (пересечение ценой уровня т.5 (3), ждём образования пяти точек нового тренда или изменяем разметку точек 1-5 в соответствии с вновь образованными экстремумами (по необходимости переходим для анализа на другой ТФ) и далее, как вышеизложено.

Александр

Пока всё. Приступаю к отработке правил на истории.

Эх, как бы сейчас помогла «Расширенная версия» Тирметода! Уйма сэкономленных сил и времени, освобождение от рутинной механической работы по переносу на график результатов расчёта шаблона для картинок задания! Период обучения в связи с этим растягивается и несравним с трудозатратами и временем тех, у кого есть возможность оплачивать «Расширенную версию». (Все участники едут к одной цели, при этом, одни на «Мерседесе», другие на велосипеде).

Для кого пишу? Всё равно читать никто не будет, читают тех, кто на «Мерседесе».

Для себя пишу!

Цели достигнет Идущий (Бегущий, Желающий, Работающий, Жаждущий, Грызущий, и т.д. и т. п.)

------------------------------------------------------------------------

Часть 2. Тирметод

Правила проведения трейдинга на основе Анализа Шаблона Цены и сеток ММ


------------------------------------------------------------------------

«База»

Общие положения

Валютные пары: Одна неенозависимая пара, по которой имеются котировки в торговом терминале. Выбирается исходя из условия окончания формирования первых пяти точек тренда и возможности использовать расчёт Шаблона Цены. Количество торгуемых пар может быть добавлено исходя из правила ограничения рисков и комфорта мониторинга открытых позиций и роста профессионализма.

День недели: с понедельника по пятницу. В пятницу все позиции закрываются не зависимо от их результативности.

Таймфреймы (ТФ):

Д1, W - для определения общей тенденции и «места» в ней на момент торгов.

Н4, Н1 - рабочие.

М5-М30 – рабочие только при чётко сформировавшихся 5-ти точках, неограниченности времени доступа к торговому терминалу, серверу расчёта Шаблона Цены.

Ограничение рисков:

Торгуемый лот: Суммарный залог по лотам, выводимым на торги не должен превышать 10 – 15% депозита. Допустимо повышение % залога в случае появления в ходе торгов гарантированного профита, обеспечивающего компенсацию всей суммы залога, превышающую 15% и ограниченного стоп-лоссом.

Коэффициент доходности КД = тейк–профит/стоп-лосс: Открытие позиции возможно при планируемом КД не менее 1,1:1.

Капитализация: В конце каждой рабочей недели после закрытия всех позиций проводится капитализация по принципу: 50% заработанных средств выводится с торгового депозита.

Допустимая просадка первоначального депозита 25%. При достижении этого уровня торги приостанавливаются, проводится анализ, торговый депозит пополняется из средств капитализации.

Фильтр: Вводится с целью снижения влияния рыночных «шумов» и уменьшения числа ложного срабатывания отложенных ордеров.

Размер фильтра установим:

  • при открытии позиции на Buy - 3 спрэда;
  • при открытии позиции на Sell – 2 спрэда.

В ходе отработки размер фильтра будем уточнять с учётом особенностей поведения цены каждой валютной пары.

 

Правило №1

Идентификация тренда. Определение «места».

 

  1. На графике рабочего ТФ (Н1, Н4) выбираем:

·        точки начала и окончания последнего завершившегося тренда, видимого на экране;

·        точку (экстремум) перелома этого тренда на противоположный;

·        находим первые, сформировавшиеся по правилам Тирметода 5 точек тренда нового направления;

·        производим расчёт Шаблона Цены;

·        по расположению Целей Т1, Т2, М, уровням ММ определяем возможные направления развития тренда;

  1. Для определения направления основной тенденции переходим на ТФ Д1 (W) и проводим действия п.1. В дальнейшем, используем направление основной тенденции как благоприятный фактор для открытия позиции в его сторону на меньшем ТФ. А также, отслеживаем образование экстремумов и силовых уровней на тренде этого ТФ, учитывая их влияние на меньшие ТФ.

Если 5 точек нового тренда не сформировались на большем ТФ, для определения «места» можно рассчитать Шаблон Цены для предыдущего тренда, имеющего видимые экстремумы начала и окончания.

 

Правило №2

Идентификация точки входа. Открытие позиции (вход в рынок).

 

Решение о целесообразности открытия позиции (вход в рынок) принимается на основе анализа:

  • Шаблона Цены и расположения Целей;
  • расположения уровней сетки ММ;
  • с учётом КД, при этом, минимальный профит должен составлять за вычетом фильтра 20 пунктов.

Сигнал к открытию позиции – пробитие ценой уровня точки 4+ фильтр.

Пробитием уровня на ТФ Н1 и старше считаем – закрытие пробившей уровень свечи за уровнем т.4, и невозвращении следующей за ней свечи за пробитый уровень, против направления пробоя (свеча должна быть завершённой).

Пробитием уровня на ТФ М5-М30 считаем случай, когда цена ушла за пробитый уровень, вернулась к нему, оттолкнулась от пробитого уровня и опять ушла по направлению развития тренда. Другой вариант пробития уровня т.4 на этих ТФ – резкое, без отката мощное движение по направлению к Целям (часто может быть ложным).

Техника входа:

На уровне предполагаемого пробития т.4 + фильтр по направлению к Целям:

  1. выставляем отложенный ордер (виден на торговом терминале для брокера);
  2. выставляем алерт. При касании его ценой, звуковой сигнал, и уровень на графике, видимы и слышимы только для трейдера. При его срабатывании открываем заранее продуманную позицию с рынка. Применяется с целью скрыть от брокера выставленный ордер на вход в рынок, что бы при неблагоприятном развитии тренда никого не винить в срабатывании отложенного ордера – «собирании стопов»;
  3. открытие с рынка.

Защита позиции.

Одновременно с открытием позиции выставляем стоп-лосс на уровне т.5 + фильтр. В случае срабатывания стоп-лосса, торги прекращаем, производим новый анализ и расчёт Шаблона Цены, ищем новые возможности для входа в рынок по правилу №2.

Ордер тейк-профит выставляем на уровне первой по ходу тренда Цели (независимо от нумерации: Т1, М,Т2,) с учётом спрэда.

В случае, если решение по открытию позиции было принято на основании анализа уровней сетки ММ, позиция также открывается при пробое уровня т.4+ фильтр, при этом учитывается близость сильных уровней сетки ММ 0/8,4/8,8/8,+2/8,-2/8 (возможность отбоя цены от них или переход в другую октаву).

 

 

 

 

 

Правило №3

Сопровождение позиции

 

1. При появлении профита в ходе торгов, равного 20п., переносим ордер стоп-лосс на безубыточный уровень (уровень цены открытия+1п.) с учётом спрэда.

2. В случае, если в результате расчёта Шаблона Цены на пути от уровня т.4 к первой по ходу тренда цели встречаются уровни сетки ММ 0/8,4/8,8/8,+2/8,-2/8, ордер тейк-профит выставляем на них. В случае срабатывания ордера тейк-профит на этом уровне, ждём отката и дальнейшего развития событий:

  • при развороте цены (повторное не пробитие предыдущего экстремума)– ждём формирования пяти точек в новом направлении и работаем по правилу №2;
  • при пробое уровня образовавшегося экстремума работаем по правилу №2. Стоп-лосс переносим под уровень экстремума штрихованной т.5+ фильтр;
  • при образовании в ходе трейда промежуточных экстремумов (штрихованных точек 4,5), производим пересчёт Шаблона Цены, ищем новые возможности для входа в рынок по правилу №2. При этом обращаем внимание на изменение расположения целевых уровней и уровней сетки ММ. Предпочтение отдаём Целям, близким или совпадающим со значимыми уровнями сетки ММ или не изменившим своё значение от предыдущего Шаблона Цены (к примеру, Цель М).

 

Правило №4

Закрытие позиции (выход с рынка)

 

Позиция закрывается:

  1. В случае срабатывания ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
  2. Принудительно, не зависимо от результативности сделки по истечении времени – при достижении ценой правой временной границы.
  3. Принудительно, не зависимо от результативности сделки при отработке ценой всех целей (Т1,М,Т2,).
  4. Принудительно, не зависимо от результативности сделки при достижении ценой уровней сетки ММ -2/8 или + 2/8.
  5. Принудительно, не зависимо от результативности сделки в 20.00 GMT пятницы, а также в 20.00 GMT текущего дня при работе на минутных внутри дневных графиках.

 

Перспективы развития торговых правил

 

В ходе отработки и приобретения опыта трейдинга по правилам Тирметода с целью повышения эффективности сделок планируется внедрить для отработки следующие дополнительные элементы, усложняющие трейдинг:

  1. Открытие сделки лотом, максимально разрешённым правилом ограничения рисков, с последующей фиксацией части достигнутой прибыли на значимых уровнях (дробление позиции). Цель - гарантированная фиксация заработанного в ходе ведения позиции профита с реализацией возможности выбрать движение цены в полном размере уменьшенным лотом, снижая потери при развороте цены.
  2. Пирамидинг – добавление размера лота до максимально возможной залоговой суммы при условии благоприятного развития открытой позиции с ограничением стоп-ордером достигнутого профита и соблюдением при этом правила ограничения рисков. Цель - полное использование размера депозита.
  3. Разработка правил для работы на развороте цены от достигнутых целей и значимых силовых уровней (переворот).

 

Кроме всего, есть желание воплотить в жизнь работу по Тирметоду целыми профилями валют, включая большинство кроссовых пар. Основывается это на свойстве кореляции, т.е. если какая-то валюта, принятая за основную, начала движение в каком-либо направлении, то и все кроссы профиля этой валюты в среднесрочной перспективе пойдут в том же направлении. Известны действующие трейдеры, демонстрировавшие успешную работу с использованием этой методики анализа.

 

 

 

Краткий план торговой системы с применением анализа по Тирметоду

на основе данных расчёта Шаблона Цены

 

  1. Выбираем валютную пару и рабочий ТФ на внутри дневном интервале для последующего анализа и работы по ней.

Критерии выбора:

    • на графике чётко виден перелом тренда (окончание предыдущего и начало нового тренда противоположного направления этого ТФ);
    • завершение формирования пяти точек, построенных в соответствии с правилами, в новом направлении.

Если позволяет депозит, выбираем несколько валютных пар (создаём портфель валютных пар).

  1. Для выбранных в работу валютных пар определяем «место» внутри долгосрочного (Д1, W) тренда большего масштаба, определяя тем самым направление основной тенденции. В дальнейшем, используем направление основной тенденции как благоприятный фактор для открытия позиции в его сторону на меньшем ТФ. А также, отслеживаем образование экстремумов и силовых уровней на тренде этого ТФ, учитывая их влияние на меньшие ТФ.
  2. Для рабочего (внутри дневного) ТФ делам расчёт Шаблона Цены с помощью сервера (снимаем с графика цены значения пяти точек тренда, вводим их значения в форму на сервере, получаем расчёт Шаблона Цены). Если сформировались 5 точек на долгосрочном (Д1, W) ТФ, делаем расчёт Шаблона Цены для него.
  3. Проводим анализ полученных Шаблонов Цены по правилам Тирметода.
  4. По результатам анализа определяем уровни точек 4 и 5.
  5. Рассчитываем расстояние в пунктах до ближайшей Цели и расстояние до уровня т.5, рассчитываем КД, делаем заключение о целесообразности открытия позиции. Если решение положительное, предпринимаем следующие действия:

·        Выставляем отложенный ордер на покупку/продажу выше/ниже уровня т.4.

После открытия позиции:

·        Выставляем ордер стоп-лосс ниже/выше уровня т.5.

·        Выставляем ордер тейк-профит в районе ближайшей к уровню т.4 Цели.

  1. Осуществляем сопровождение открытой позиции. При образовании 15-20 пунктов прибыли перемещаем стоп-лосс на уровень безубыточности.
  2. При закрытии позиции по ордеру стоп-лосс оценить вероятность его случайного срабатывания и возможного образования новой точки 5. В случае образования новой т.5 оценить возможность открытия новой позиции в соответствии с правилами торговой системы.
  3. После закрытия позиции (в том числе и по ордеру стоп-лосс) произвести анализ состояния рынка, начиная с п.1.

 

Курсант Александр

------------------------------------------------------------------------

Часть 3. Сделки


------------------------------------------------------------------------

Пожалуй, начну…с истории…

Не отличаясь оригинальностью, для работы выбрал пять валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF. По моему мнению, самые распространенные среди валютных трейдеров. А вообще-то, считаю критерием выбора валюты для работы её мягкость и плавность, способность в большинстве случаев совпадать с правилами применения различных технических инструментов анализа, наименьшую подверженность влияния новостей, что не всё присуще выбранным для работы мной валютам.

Начнём с определения тенденции на больших ТФ. Ищем перелом тренда и начало развития нового тренда в противоположном направлении, ближайшее по времени. Выберем наиболее красивую (гармоничную) пару. Мне понравилась чисто визуально EURUSD. На первый раз достаточно будет её одной.

Итак, W EURUSD. Рис. 1,1ш,1-1.

Это что-то удивительное:

1.Сформировались красивые, гармоничные импульсы, образовав 5 точек, что дало возможность ввести параметры в Шаблон Цены

2. Расчёт Шаблона Цены показал Цели Т1,Т2, М почти слившиеся в одну, что свидетельствует о достаточно гармонично развивающемся тренде. Примечательно, что Цели совпали с сильным уровнем сопротивления 8/8 и с историческим максимумом 26.12.2004г., что свидетельствует о необычайной силе этого уровня.

3. Сгенерировалась одна сетка ММ (наилучший вариант, показывающий, что цена ходит только по ней, не допуская двойственности). Это даёт возможность смело применять правила работы по сетке ММ.

4. Нам остаётся только наблюдать и ждать пробоя уровня т.4 – сигнала на вход в рынок.

Как ни странно, но флэт, образовавшийся после формирования т.4, как нельзя точно совпадает с торговой зоной, ограниченной уровнями 5/8,3/8. Пробой уровня т.4 (он же 5/8) означает продолжение тренда вверх и сулит прекрасные перспективы по прибыльности сделки (до уровня Т1 около 650 пунктов, а до стопа, выставленного чуть ниже уровня т.5 – около 600). КД – коэффициент доходности соблюдён идеально.


увеличить картинку

 


увеличить картинку

Дальнейший поход цены.


увеличить картинку

Дальше несколько комментариев по применению временных уровней.

Для себя установил, что Временные зоны Фибоначчи очень хорошо уживаются в Тирметоде, и довольно неплохо облегчают вычисления временных границ и построение их на графике (касается пользователей Полной версии).

Рис.1-2,1-3. В данном случае демонстрирую настройки Временных зон Фибоначчи.

Натягиваем временную сеточку на точки 1 и 3 (0 и 100% соответственно, потом выделяем красную перемычку и перетаскиваем зафиксированное расстояние между т.1 и т.3, совмещая 0 с баром, следующим за баром точки 5. Тогда, 50% показывает левую временную границу, а 138% - правую. Выставляем на них вертикальные прямые линии, а саму сеточку удаляем, что бы не загромождать график). Прекрасно работает.

После флэта, пробоя уровня точки 4, цена, пройдя чуть более трёх уровней сетки ММ, практически без остановок, слегка не достигает разворотного уровня 7/8, образовывает экстремум и разворачивается для коррекции. Что примечательно – внутри временных границ. Т.е. прогнозировать разворот можно было с большой долей вероятности:

  • прошли более трёх уровней ММ сетки,
  • достигли правой временной границы,
  • сходу не пробили слабый разворотный уровень 7/8. А как известно из правил (характеристики уровня сетки 7/8) если уровень 7/8 не пробит сходу, то будет довольно сильная коррекция, что и происходит.

Таким образом, можно было поработать на развороте. Но пока я в своих Правилах это не прописал (кроме ожидания пяти точек в противоположном направлении), пропустим это коррекционное движение. Ждём формирования по Правилам Тирметода новых экстремумов по ходу общей тенденции (штрихованных точек 4,5), чтоба сделать перерасчёт целей.

 


увеличить картинку

 


увеличить картинку

 

Всё вышеизложенное выглядит довольно достоверно.

Посмотрим, как изменяются показания инструментов анализа при расчёте от штрихованных точек (по правилам, достоверность должна уменьшаться).Рис.3ш,4ш,5ш.

Появилась вторая сетка ММ, описывающая возможное движение при переходе в другую октаву. Синяя сетка с большим шагом, и смещена на пол-октавы вверх. Цели при пересчёте от штрихованных точек указывают на движение вверх, Разворот не показывают. Однако, следует помнить, что достоверность их значений с каждым пересчётом падает и всё же лучше ориентироваться на первоначальную сетку и цели, которые, хотя и были близки друг к другу – указывали на разворот, т.к. Т2<Т1. Какому из факторов отдать приоритет:

1. разворотному расположению целей при расчёте первых точек 1-5, или

2. всёвозрастающим целям при образовании новых экстремумов)?

По правилам торговли пока не образовались 5 точек в противоположном направлении, следует приоритет отдавать целям от первых пяти точек. До их отработки ценой. Получается, цена их отработала и, как предсказывали Цели Т2<Т1, развернулась. Но не получив развития тренда вниз, состоящего из пяти точек в новом направлении пошла на отработку Целей, образовавшихся при расчёте штрихованных точек. Т.е. сработали первый и второй варианты, причём последовательно!

Думаю теперь необходимо переходить на меньшие ТФ для наблюдения за развитием ситуации. Тем более пробит исторический максимум 26.12.2004г.


увеличить картинку


увеличить картинку


увеличить картинку

Рис.6. Рассмотрим график Д1. Уровни чёрной сетки и Цели Т1,Т2 от W оставим на графике. Выберем последнее трендовое движение на этом ТФ. Как мы знаем, любой тренд имеет или 4 или 6 точек. Ищем точку перелома тренда на противоположный. Точки 1,2,3,4, - нисходящий тренд закончился на т.4. Не пробитие уровня т.4 послужило сигналом, что тренд поменял направление и т.4 стала т.1 нового тренда вверх.


увеличить картинку

Для торговли перейдём на внутри дневной ТФ Н4 (уровни чёрной сетки и синие Т1,Т2 от W). Перелом тренда произошёл на свече 12.00 16.08.2007. Дождавшись образования пяти точек по правилам Тирметода производим расчёт Шаблона Цены.

 


увеличить картинку

Рис. 7ш. Отлично! Цели вверху и свидетельствуют о продолжении развития тренда. Сетка одна. Уровень т.4 совпадает с сильным ММ уровнем 4/8. Первая цель Т1 совпадает с разворотным уровнем 6/8, Т2 с уровнем 7/8, что предполагает высокую вероятность разворота. Кроме того, уровень т.4 совпал с сильным уровнем 8/8 и зоной целей от W, что свидетельствует о сильном сопротивлении. (К стати, разворот произошёл тоже от уровня на W 7/8). Но если пробъёт..!

При формировании т.5 (завершение свечи 8.00 29.07.2007) приступаем к подготовке открытия позиции – рассчитываем и расставляем связку отложенных ордеров: бай-стоп, тейк-профит и стоп-лосс относительно уровней т.4, Т.5 и Цели Т1. Т2 находится близко от Т1, в принципе можно ориентироваться и на неё.

Уровень т.4 1.3683

Уровень т.5 1.3562

Ордер на покупку бай-стоп 1.3693 (фильтр: 3 спрэда согласно правил ТС).

Ордер стоп-лосс 1.3556 (фильтр: 2 спрэда согласно правил ТС).

Ордер тейк – профит 1.3796 (фильтр: спрэд+1п., т.е.– 4п.).

Потенциальная прибыль: +103 п.

Потенциальный убыток: -137 п.

КД = профит/лосс <1, что конечно не совсем правильно с точки зрения правил ТС. Однако вероятность прибыльной сделки велика. Полагаю, нужно отметить этот момент для корректировки этого пункта правил ТС.

После формирования т.4 образовался флэт, благодаря которому растянулось время достижения Цели Т1 (цена вышла за временные границы, так и не открыв отложенный ордер на покупку – хорошо!). С другой стороны, временные границы указали на образование экстремума на этом участке, т.е. новой т.5.


увеличить картинку

 

Пересчитываем Шаблон цены с учётом новой т.5. и переустанавливаем отложенные ордера.


увеличить картинку

Цели при перерасчёте по новой т.5 сблизились, указывая на улучшение гармоничности тренда.

Уровень т.4 1.3683

Уровень т.5 1.3550

Ордер на покупку бай-стоп 1.3693 (фильтр 3 спрэда согласно правил ТС).

Ордер стоп-лосс 1.3544 (фильтр 2 спрэда согласно правил ТС).

Ордер тейк – профит 1.3808 (фильтр спрэд+1п., т.е.– 4п.).

Потенциальная прибыль: +115 п.

Потенциальный убыток: -149 п.

КД опять не в нашу пользу, тем не менее за открытие позиции говорит следующее:

·        хорошая прибыль, нахождение Целей на значительном расстоянии по тренду,

·        скопление Целей в районе разворотных уровней ММ сетки,

·        хорошая отработка ценой уровней ММ сетки от W (чёрной),

·        совпадение уровней сетки ММ для этого ТФ (синей) с уровнями чёрной сетки W, что повышает достоверность совпавших уровней.

Итак, принимаем решение на открытие позиции, но будем стараться при первой возможности перенести стоп-ордер в безубыточную область – цена открытия + спрэд +1п.

 


увеличить картинку

 

Пятничная свеча, дала нам неплохой профит. По правилам в пятницу, 20.00 GMT я обязан был закрыть позицию. Цена закрытия свечи 20.00 7.09.2007 С=1.3765. Однако, пользуясь наблюдениями, что после сильного движения в конце дня, а тем более в конце недели, всегда бывает откат, можно было до предела подтянуть стоп-лосс и при образовании доджа на 16.00 GMT закрыть позицию. Таким образом, минимальная прибыль за торгуемую неделю составила:

Цена закрытия 20.00 GMT пятницы С=1.3765

Ордер на покупку бай-стоп 1.3693

Прибыль 72 пункта.

Для первого раза неплохо. Самое главное - ПРОФИТНО!

 

Дальнейший трейд на следующей неделе можно будет провести с перерасчётом Шаблона цены, с учётом вновь образовавшихся экстремумов (штрихованных точек 4,5), с пробитием уровня т.4`, при дальнейшем развитии тренда вверх рассмотреть возможность переноса т.2 и 3, рассчитав их как образующие тренд большего масштаба.

 


увеличить картинку

 

В ходе рассмотрения текущих торгов на графике более мелкого ТФ, обнаружил очень неприятную вещь, которая могла привести к убыткам. Решил разобрать её и спланировать на такие случаи свро действия, дабы избежать неприятности в реальных торгах. Вот она Рис.9,10:

Длительный флэт между точками 4и 5. Ордера выставлены, идёт ожидание пробоя уровня т.4. Сравним график этого места на Н1 и Н4.


увеличить картинку

Рис.9 Н4. Здесь явно виден один ложный пробой, который можно было игнорировать, просчитав вложенный тренд (выделен овалом).

Рис.9-1. Вот этот участок на Н1.


увеличить картинку

А вот его шаблон Рис.9ш.


увеличить картинку

Цель Т1 этого вложенного тренда практически совпала с уровнем т.4. Значит ориентир –цельТ2, и уровень 8/8 сетки ММ (кравсные), который совпал с разворотным уровнем 6/8 сети Н4. Всё говорит о продолжении тренда и показывает хону разворота. Вывод: этот ложный пробой можнобыло спокойнопереждать.

 

Теперь глянем на график Н1, сжав его.


увеличить картинку

первую т.5 и выставленные ордера согласно правилам. Теперь-ложный пробой уровня т.4, возврат под уровень и поход вниз с задеванием стопа и образованием новой т.5, по которой мы в последствии и сделали перерасчёт Шаблона. На графике Н4 этого выброса нет –стёрли свечу вообще.


увеличить картинку

 

Как можно было защититься от этого?

По-моему мнению:

1.Бросать без присмотра позицию нельзя, даже с отложенными ордерами.

2.Судя по графику, выброс шёл не один час, в пунктах это было 36п.

3.По правилам ТС, при достижении профита в 20 п. стоп-лосс должен был быть перенесён в без убыток, т.е эту ситуацию мы могли бы проконтролировать на более мелком ТФ – к примеру на Н1 и ниже.

4.В принципе, и здесь можно было увидеть и просчитать вложенный тренд, образовавший 5 точек по правилам Тирметода. Рис 11, 11ш.


увеличить картинку

Не перестаю удивляться!

  1. Цели почти слились в одну (свидетельство гармоничности тренда).
  2. Цели показывают разворот Т2<Т1.
  3. Сетка одна, Разворотные цели находятся на границе октавы в зоне сильной перекупленности (уровень +2/8).

Всё говорит о том, что можно было всё это просчитать и вовремя принять меры.

Удивительно!!! Замечательно!!! Класс!!!


увеличить картинку

 

ИТОГИ:

  1. К рассмотрению представлены торги на истории с использованием составленных на основе Тирметода:
    • Правил анализа и принятия решения;
    • Правил ведения трейда на основе базовых принципов трейда по Тирметоду (ТС «База»).
  2. Результаты торговой недели составили +72 пункта.
  3. В ходе торгов были рассмотрены важные для отработки техники трейда моменты:

·        проведена отработка входа в рынок, ведения позиции, закрытие позиции согласно правил ТС;

·        применение Временных зон Фибоначчи в технике трейда Тирметода (для полной версии);

·        «ложный пробой уровня т.4» и возможный вариант применения Тирметода для безубыточной торговли при этом;

·        Ситуация с недоброкачественным отображением котировок на графике цены и возможный вариант применения Тирметода для безубыточной торговли при этом;

·        наглядность новостного пятничного движения в рамках расчёта Шаблона Цены.

 

В дальнейшем постараюсь проводить трейды с использованием программы ForexTester.

Рад буду получить комментарии и рекомендации.

 

Курсант Александр

г. Москва

23.09.2007г.



Комментарии к Работе 1

Добрый день.

Советую прочитать вот эту статью. Всю.

Данный комментарий вызван тем, что в двух документах посвященных анализу Вы много раз в разных словах по сути повторяете одно и тоже. Объем получается большой, а логика в принципе - простая.

Второй комментарий - с пирамидингом играйтесь уже после того, как получите устойчивые результаты на истории большей, чем неделя. Иными словами - сначала следует научиться получать стабильный результат без управления размером позиции.

Третий комментарий - по риск менеджменту. 10-15% залога от размера депозита это НЕ ВЕРНЫЙ принцип.
Вопрос не в размере залога, а в размере ВОЗМОЖНОГо (теоретически, по всем открытым позициям) консолидированного убытка. Для правильного планирования - нужно иметь свою же статистику за какой-то период (чем больше, тем лучше). И предположить, что на другом периоде ошибок может быть и больше.

Таким образом, средний размер стопа зависит от таймфрейма и инструмента, но напрямую связан с рискменеджментом. Исходя из этих реалий можно рассчитать, какой "суммарный" (по всем позициям) стоплосс может стоять и понять каков размер лота, который будет оптимальным (с учетом возможного ведения нескольких позиций по разным инструментам).

Четвертый комментарий. - рекомендую для начала отработать все "до блеска" на нескольких парах, но одном интервале (например не подмешивать позиции из меньше часа).

Пока это все комментарии по правилам анализа и трейда. Тем не менее хорошо, что Вы все подробно расписали, рекомендую еще подумать над моими комментариями, творчески сократить дубли и лишнее.

Теперь собственно по работе.
Плюсы - хорошее оформление.
Минусы:
1. недостаточно жесткой логики. Все эти "можно было бы" и эмоции - это лишнее. Есть правила. В правилах должно быть прописано, что и как МОЖНО. И далее, отрабатываете Вы трейды на истории или в реальном времени (а потом описываете нам, как это делали, что предпочтительней), все одно, Вы должны следовать правилам, а не подчеркивать потом, что было можно, а что нет.
Т.е. в конкурсной работе должно быть так:
- видим на графике то-то и то-то (остальное пока не видим, еще не "отросло"),делаем так.
- получили прибыль или получили ошибку.
Если требуется отработать нестандартную ситуацию, то все равно, вся нестандартность должна быть в пределах того, что описано и разрешено правилами.

2. Еще один минус - нет анализа нескольких пар. Трейдов мало, материала и слов по ним избыточно много.

Надеюсь в дальнейшем видель Ваши работы более четкими и лаконичными.
А также с четкой последовательностью поведения на графиках и в правилах.
Попробуйте использовать форекстестер или демо.

Михаил Шишмарев.
http://tirmethod.ru/voprosov19/
Скачать книгу бесплатно


 

Стратегии FOREX| FOREX обучение| Как зарабатывать на FOREX?

Форекс стратегии| Обучение форексу | ФОРЕКС - начинающим! | Зaрaботaть нa форекс? | Трейдинг обучение